Phương trình vi phân ngẫu nhiên áp dụng trong tài chính mô hình Black-Scholes : - Lê, Hồ Ngọc Toản (Trường Đại học Cần Thơ, 2010)
Luận văn trình bày một cách có hệ thống các kết quả tính toán ngẫu nhiên Itô, phương trình vi phân ngẫu nhiên,... sử dụng để xây dựng các khái niệm, kết quả trong thị trường tài chính, đặc biệt là mô hình Black-Scholes để định giá cổ phiếu và định giá các hợp đồng quyền chọn dưới tác động của thị trường.