01762nam a2200217Ia 4500 CTU_177769 210402s9999 xx 000 0 und d 515.35 Tr120 60460102 Nguyễn, Thị Bích Trâm Bài toán tối ưu hai cấp cho một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích Nguyễn Thị Bích Trâm ; Nguyễn Đình Phư (Hướng dẫn khoa học) Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 2012 Luận văn gồm 3 phần. Chương thứ nhất trình bày với các khái niệm và các kết quả về quá trình ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phương trình vi phân ngẫu nhiên, bài toán quy hoạch động - tối ưu. Chương thứ hai sử dụng các kết quả của chương 1 để mô hình hoá các khái niệm, phát biểu bài toán tối ưu hai cấp, phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman, tính ergodic của biến nhanh, hamilton hiệu quả và điều kiện ban đầu, định lý hội tụ. Chương thứ ba đưa ra bài toán định giá tài sản với biến động ngẫu nhiên và bài toán tối ưu hoá danh mục đầu tư Merton như là ví dụ minh hoạ cho lý thuyết đã trình bày. Differential equations,Phương trình vi phân Lập,Hải Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ