(untitled) - Phan, Thị Ngọc Hà (Cần Thơ, 2013)
Luận văn dựa trên nền tảng của mô hình Black Scholes và trình bày lại hai mô hình lãi suất ngắn hạn một nhân tố : mô hình Vasicek và mô hình Cox – Ingersoll – Ross, đồng thời xác định công thức định giá quyển chọn theo mô hình Vasicek
Keywords: Stochastic analysis,Options (Finance),Phân tích ngẫu nhiên,Các phương án (tài chính); Mathematical models,Mô hình toán