(untitled) - Nguyễn, Phát Tài (Cần Thơ, 2020)
Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của giá Bitcoin. Số liệu được sử dụng trong luận văn này là dữ liệu thời gian theo tần suất tháng được thu thập cho giai đoạn từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 12 năm 2018. Sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy ARDL (Autoregressive Distributed Lag), các chuỗi số liệu trong mô hình đều đáp ứng được điều kiện đều là chuỗi dừng và không có độ trễ lớn hơn hai. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong dài hạn, giá trị giao dịch của Bitcoin và giá vàng thế giới có mối tương quan thuận với sự thay đổi giá của Bitcoin. Bên cạnh đó, nghiên cứu này còn chỉ ra rằng trong ngắn hạn giá Bitcoin trước đó một tháng, giá trị giao dịch, giá vàng trước đó hai tháng, chỉ số USD trước đó một tháng đều có ảnh hưởng đến sự thay đổi giá Bitcoin. Ngoài ra, nghiên cứu này còn tìm thấy mối tương quan nghịch trong ngắn hạn giữa sự thay đổi giá Bitcoin với giá Bitcoin trước đó một tháng, giá vàng trước đó hai tháng và chỉ số USD trước đó một tháng. Trên cơ sở các bằng chứng thực nghiệm được tìm thấy trong nghiên cứu này, một số khuyến nghị đã được đề xuất cho các nhà đầu tư và các cơ quan chức năng nhằm giảm thiểu rủi ro trong giao dịch Bitcoin.
Keywords: Banks and banking,Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng