(untitled) - Phan, Thị Anh Đào (Cần Thơ, 2020)
Luận văn hệ thống hoá các vấn đề liên quan đến mô hình Markov ẩn, xem xét khả năng mô hình hoá quá trình giá cổ phiếu bằng mô hình Markov ẩn và đề xuất mô hình Markov ẩn trong phân tích biến động giá cổ phiếu. Luận văn sử dụng giải thuật EM để ước lượng các tham số của mô hình, tạo dữ liệu mô phỏng từ mô hình với các tham số ước lượng được, đồng thời kiểm định phân phối giữa dữ liệu thực với dữ liệu mô phỏng, dùng dữ liệu mô phỏng để dự đoán chuỗi giá cổ phiếu 10 ngày tiếp theo với sự hỗ trợ của phần mềm Matlab.
Keywords: Quá trình Markov,Markov processes