02582nam a2200217Ia 4500 CTU_239410 210402s9999 xx 000 0 und d 519.22 L312 8460102 Phan, Chế Linh Đánh giá độ đo hệ thống Covar bằng phương pháp Copula : Luận văn tốt nghiệp Cao học ngành: Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học Phan Chế Linh ; Lê Sĩ Đồng (cán bộ hướng dẫn) Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 2020 Sử dụng phương pháp copula trong nghiên cứu rủi ro hệ thống CoVaR nhằm đánh giá rủi ro hệ thống và liên hệ độ đo CoVaR với hàm copula có điều kiện. Độ đo CoVaR được sử dụng khá phổ biến trong nghiên cứu rủi ro hệ thống nhằm ước lượng và giám sát rủi ro hệ thống, nó được dùng như một mô hình tiêu chuẩn để đánh giá rủi ro hệ thống. Bên cạnh đó, độ đo rủi ro CoVaR cho phép kết hợp các cấu trúc phụ thuộc giữa mỗi tổ chức tài chính và hệ thống tài chính trong một phép đo rủi ro hệ thống. Đồng thời chúng tôi định lượng rủi ro hệ thống của một tổ chức tài chính bằng cách mô hình hóa phân phối biên và các thuộc tính của hàm copula. Trong nghiên cứu này, đã đánh giá được độ đo rủi ro CoVaR và ứng dụng rong đánh giá tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Lượng hóa được mức độ đóng góp rủi ro hệ thống của một tổ chức tài chính đến toàn bộ hệ thống, từ đó nhận diện được các tổ chức có tầm quan trọng đến hệ thống, tìm ra các bất ổn, rủi ro của hệ thống ngân hàng hình thành qua sự liên kết giữa các tổ chức tín dụng và giữa các tổ chức tín dụng đến toàn bộ hệ thống tài chính. Phân tích ngẫu nhiên,Stochastic analysis Qhieu Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ