Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility.
Styl cytowania ChicagoCavaliere, Giuseppe., i A. M. Robert Taylor. Bootstrap Unit Root Tests for Time Series With Nonstationary Volatility.
Styl cytowania MLACavaliere, Giuseppe., i A. M. Robert Taylor. Bootstrap Unit Root Tests for Time Series With Nonstationary Volatility.
Uwaga: Te cytaty mogą odróżniać się od wytycznej twojego fakultetu..