Ứng dụng phương pháp GMM phân tích tác động của cá nhân tố đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt Nam = Applying GMM method to analyze the impact of factors on credit risk at Vietnamese commercial banks
Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng động (GMM) được thực hiện bằng việc ước lượng mô hình tác động cố định FEM và mô hình tác động ngẫu nhiên REM; kiểm định Hausman thông qua phần mềm Stata 16.0 để phân tích sự tác động của các nhân tố đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| 格式: | Bài viết |
| 語言: | Vietnamese |
| 出版: |
2022
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49476 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| Thư viện lưu trữ: | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |
|---|
| 總結: | Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng động (GMM) được thực hiện bằng việc ước lượng mô hình tác động cố định FEM và mô hình tác động ngẫu nhiên REM; kiểm định Hausman thông qua phần mềm Stata 16.0 để phân tích sự tác động của các nhân tố đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 6 nhân tố: Tỷ lệ nợ xấu có độ trễ 1 năm; Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng; Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi; Tăng trưởng số lượng chi nhánh và sở giao dịch; Tỷ lệ lạm phát; Tỷ lệ tăng trưởng GDP có ảnh hưởng đáng kể tới Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng năm hiện tại. |
|---|