Risk Estimation on High Frequency Financial Data
By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit the statistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GA...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Springer
2015
|
| Những chủ đề: | |
| Acceso en liña: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/58091 |
| Các nhãn: |
Engadir etiqueta
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|