An introduction to high-frequency finance

This book provides a framework for the analysis, modeling, and inference of high frequency financial time series. With particular emphasis on foreign exchange markets, as well as currency, interest rate, and bond futures markets, this unified view of high frequency time series methods investigates t...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Undetermined
Được phát hành: San Diego Academic Press 2001
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Thư viện lưu trữ: Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ
LEADER 01017nam a2200205Ia 4500
001 CTU_149797
008 210402s9999 xx 000 0 und d
020 |c 71.37 
082 |a 330.015195 
082 |b I.61 
245 3 |a An introduction to high-frequency finance 
245 0 |c Michel M. Dacorogna ... [et al.] 
260 |a San Diego 
260 |b Academic Press 
260 |c 2001 
520 |a This book provides a framework for the analysis, modeling, and inference of high frequency financial time series. With particular emphasis on foreign exchange markets, as well as currency, interest rate, and bond futures markets, this unified view of high frequency time series methods investigates the price formation process and concludes by reviewing techniques for constructing systematic trading models for financial assets 
650 |a Tài chính,Finance 
650 |x Các mô hình kinh tế,Econometric models 
904 |i Duy Bằng 
980 |a Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ