Extreme financial risks : from dependence to risk management

Portfolio analysis and optimization, together with the associated risk assessment and management, require knowledge of the likely distributions of returns at different time scales and insights into the nature and properties of dependences between the different assets. This book offers an original an...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Malevergne, Yannick
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Undetermined
Được phát hành: New York Springer-Verlag 2006
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Thư viện lưu trữ: Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ
LEADER 01277nam a2200229Ia 4500
001 CTU_154869
008 210402s9999 xx 000 0 und d
020 |c 1149000 
082 |a 658.15 
082 |b M248 
100 |a Malevergne, Yannick 
245 0 |a Extreme financial risks : 
245 0 |b from dependence to risk management 
245 0 |c Yannick Malevergne, Didier Sornette 
260 |a New York 
260 |b Springer-Verlag 
260 |c 2006 
520 |a Portfolio analysis and optimization, together with the associated risk assessment and management, require knowledge of the likely distributions of returns at different time scales and insights into the nature and properties of dependences between the different assets. This book offers an original and thorough treatment of these two domains, focusing mainly on the concepts and tools that remain valid for large and extreme price moves. Strong emphasis is placed on the theory of copulas and their empirical testing and calibration, because they offer intrinsic and complete measures of dependences. 
650 |a Investment analysis,Stochastic models,Risk management 
650 |x Mathematical models,Mathematical models 
904 |i Năm 
980 |a Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ