Measuring market risk with value at risk
First, it takes a decidedly global approach–an essential ingredient for any comprehensive work on market risk. Second, it ties the scientifically grounded, yet intuitively appealing, VaR measure to earlier, more idiosyncratic measures of market risk that are used in specific market environs (e.g., d...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | Książka |
| Język: | Undetermined |
| Wydane: |
Canada
John Wiley & Sons
2001
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
| Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ |
|---|
Search Result 1
od Penza, Pietro
Wydane 2001
Wydane 2001
Thư viện lưu trữ:
Trung tâm Thư viện - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh