Một lớp các toán tử biến đổi dùng để định giá một số rủi ro trong tài chính và bảo hiểm : Luận văn tốt nghiệp cao học. Ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Luận văn nghiên cứu về lớp toán tử Wang ứng dụng trong việc định giá các rủi ro trong tài chính và bảo hiểm và các tính chất của lớp toán tử này. Tác giả cũng khảo sát lại công thức Black-Scholer bằng phép biến đổi Esscher tương đối rộng...
Đã lưu trong:
Tác giả chính: | Phan, Văn Cam |
---|---|
Định dạng: | Sách |
Ngôn ngữ: | Undetermined |
Được phát hành: |
Cần Thơ
Trường Đại học Cần Thơ
2013
|
Những chủ đề: | |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ |
---|
Những quyển sách tương tự
-
Quản trị rủi ro tài chính :
Bỡi: Nguyễn, Minh Kiều
Được phát hành: (2009) -
Quản trị rủi ro tài chính :
Bỡi: Nguyễn, Minh Kiều
Được phát hành: (2014) -
Giáo trình Quản trị rủi ro tài chính
Bỡi: Vương, Quốc Duy
Được phát hành: (2016) -
Sự không đơn điệu của độ đo rủi ro VaR và tính ổn định củ một số độ đo rủi ro theo thời gian :
Bỡi: Trần, Văn Phúc
Được phát hành: (2013) -
Mối liên hệ giữa độ rủi ro phổ và hàm lợi ích thông qua robust statistics :
Bỡi: Nguyễn, Bùi Hạnh Như
Được phát hành: (2014)