Hiệu ứng tháng trong sự thay đổi và biến động giá của cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định giả thuyết về sự tồn tại hiệu ứng tháng (monthly effect) trong sự thay đổi và biến động giá của cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Số liệu được sử dụng trong ngh...

Disgrifiad llawn

Wedi'i Gadw mewn:

Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur:	Lê, Hà Trang Nhã
Fformat:	Llyfr
Iaith:	Undetermined
Cyhoeddwyd:	Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 2020
Pynciau:	Thị trường chứng khoán,Stock exchanges
Tagiau:	Ychwanegu Tag Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Disgrifiad
Crynodeb:	Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định giả thuyết về sự tồn tại hiệu ứng tháng (monthly effect) trong sự thay đổi và biến động giá của cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là chuỗi chỉ số VN-Index theo tần suất tuần trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2002 đến ngày 31/12/2019. Để kiểm định sự tồn tại của hiệu ứng tháng trong sự thay đổi giá cổ phiếu, mô hình hồi quy đơn giản (OLS), mô hình GARCH(1,1), mô hình GARCH-M(1,1) và mô hình TGARCH(1,1) được áp dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hiệu ứng tháng tồn tại trên HOSE. Cụ thể, giá cổ phiếu sẽ tăng vào tháng Hai.

Hiệu ứng tháng trong sự thay đổi và biến động giá của cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Eitemau Tebyg