Hiệu ứng tháng trong sự thay đổi và biến động giá của cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định giả thuyết về sự tồn tại hiệu ứng tháng (monthly effect) trong sự thay đổi và biến động giá của cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Số liệu được sử dụng trong ngh...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Lê, Hà Trang Nhã
Định dạng:	Sách
Ngôn ngữ:	Undetermined
Được phát hành:	Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 2020
Những chủ đề:	Thị trường chứng khoán,Stock exchanges
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Miêu tả
Tóm tắt:	Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định giả thuyết về sự tồn tại hiệu ứng tháng (monthly effect) trong sự thay đổi và biến động giá của cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là chuỗi chỉ số VN-Index theo tần suất tuần trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2002 đến ngày 31/12/2019. Để kiểm định sự tồn tại của hiệu ứng tháng trong sự thay đổi giá cổ phiếu, mô hình hồi quy đơn giản (OLS), mô hình GARCH(1,1), mô hình GARCH-M(1,1) và mô hình TGARCH(1,1) được áp dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hiệu ứng tháng tồn tại trên HOSE. Cụ thể, giá cổ phiếu sẽ tăng vào tháng Hai.

Hiệu ứng tháng trong sự thay đổi và biến động giá của cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Những quyển sách tương tự