Using subspace methods for estimating arma models for multivariate time series with conditionally heteroskedastic innovations /

Mã QR

Using subspace methods for estimating arma models for multivariate time series with conditionally heteroskedastic innovations /

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Bauer, Dietmar.
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	English
Những chủ đề:	Estimation techniques Gaussian likelihood Linear dynamic models Stationary time series
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Uniform convergence of series estimators over function spaces /
Bỡi: Song, Kyungchul.

The analysis of time series : an introduction /
Bỡi: Chatfield, Christopher.
Được phát hành: (1984)

Sequential Bayesian prediction in the presence of changepoints and faults /

M-estimation of Boolean models for particle flow experiments /
Bỡi: Osborne, Jason A.

Constrained maximum likelihood estimation for two-level mean and covariance structure models /

Multivariate regression estimation : Local polynomial fitting for time series /
Bỡi: Masry, Elias.

Applied time series econometries
Được phát hành: (2004)

Chaos and time-series analysis
Bỡi: Sprott, Julien C.
Được phát hành: (2003)

Analysis of financial time series
Bỡi: Tsay, Ruey S.
Được phát hành: (2005)

Chaos and time-series analysis
Bỡi: Sprott, Julien C.
Được phát hành: (2003)

Foreign trade statistics of Japan time series by partner country 1951 - 1972
Được phát hành: (1973)

Solutions to the discrete Boltzmann equation with general boundary conditions /
Bỡi: Nikkuni, Yoshiko.

Nonparametric estimation of the diffusion coefficient of stochastic volatility models /
Bỡi: Reno, Roberto.

Weighted average power similar tests for structural change in the Gaussian linear regression model /
Bỡi: Forchini, Giovanni.

Time series analysis
Bỡi: Madsen, Henrik
Được phát hành: (2008)

Nonlinear time series analysis based upon the Fluctuation-Dissipation theorem /
Bỡi: Okabe, Yasunori.

Lectures on gaussian processes
Bỡi: Lifshits, Mikhail
Được phát hành: (2012)

Mixture Rasch models with joint maximum likelihood estimation /
Bỡi: Willse, John T.

Time series :
Bỡi: Brockwell, Peter J
Được phát hành: (2006)

Chuỗi thời gian phân tích và nhận dạng
Bỡi: Nguyễn, Hồ Quỳnh
Được phát hành: (2004)

Chuỗi thời gian :
Bỡi: Nguyễn, Hồ Quỳnh
Được phát hành: (2004)

Shrinkage estimation for nearly singular designs /
Bỡi: Knight, Keith.

Multi-rate nonlinear state and parameter estimation in a bioreactor /
Bỡi: Tatiraju, Srinivas.

Grammar-Based Feature Generation for Time-Series Prediction
Bỡi: De Silva, Anthony Mihirana, et al.
Được phát hành: (2015)

A partially linear regression model for data from an outcome-dependent sampling design /

Regularized Mixtures of Experts in High-Dimensional Data
Bỡi: Faicel, Chamroukhi, et al.
Được phát hành: (2023)

Demand estimation with automated meter reading in a distribution network/
Bỡi: Aksela, K.

Linear Stochastic Systems: A Geometric Approach to Modeling, Estimation and Identification
Bỡi: Lindquist, Anders, et al.
Được phát hành: (2015)

Pattern matching under dynamic time warping for time series prediction = Dự báo trên chuỗi thời gian bằng phương pháp so trùng mẫu dưới độ đo xoắn thời gian động /
Bỡi: Nguyen Thanh Son.

Kernel density estimators from quantized data /
Bỡi: Pawlak, M.

Multivariate non-linear time series modelling of exposure and risk in road safety research /

Nonparametric estimation in time series with measurement errors /
Bỡi: Ioannides, D. A.

Time series analysis and its applications
Bỡi: Shumway, Robert H
Được phát hành: (2017)

Fundamentals of construction estimating
Bỡi: Pratt, David
Được phát hành: (2004)

Fundamentals of construction estimating
Bỡi: Pratt, David

Construction cost estimating
Được phát hành: (2005)

Fundamentals of construction estimating
Bỡi: David J. Pratt
Được phát hành: (2004)

Lp-Lq estimates for damped wave equations and their applications to semi-linear problem /
Bỡi: Narazaki, Takashi.

Moderated paired comparisons : a generalized Bradley-Terry model for continuous data using a discontinuous penalized likelihood function /
Bỡi: Stern, Steven E.

Smoothing of multivariate data :
Bỡi: Klemela, Jussi
Được phát hành: (2008)