Testing for seasonal unit roots in periodic integrated autoregressive processes /
Đã lưu trong:
Tác giả chính: | Castro, Tomas Del Barrio. |
---|---|
Tác giả khác: | Osborn, Denise R. |
Định dạng: | Bài viết |
Ngôn ngữ: | English |
Những chủ đề: | |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
---|
Những quyển sách tương tự
-
Regime-switching autoregressive coefficients and the asymptotics for unit root tests : Notes and problems /
Bỡi: Cavaliere, Giuseppe. -
Unit root test in a threshold autoregression : Asymptotic theory and residual-based block bootstrap /
Bỡi: Seo, Myung Hwan. -
Admissible and nonadmissible tests in unit-root-like situations /
Bỡi: Ploberger, Werner. -
Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility /
Bỡi: Cavaliere, Giuseppe. -
Testing for unit roots in panels with a factor structure /
Bỡi: Breitung, Jorg.