Testing for seasonal unit roots in periodic integrated autoregressive processes /
Tallennettuna:
| Päätekijä: | Castro, Tomas Del Barrio. |
|---|---|
| Muut tekijät: | Osborn, Denise R. |
| Aineistotyyppi: | Artikkeli |
| Kieli: | English |
| Aiheet: | |
| Tagit: |
Lisää tagi
Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
Samankaltaisia teoksia
-
Regime-switching autoregressive coefficients and the asymptotics for unit root tests : Notes and problems /
Tekijä: Cavaliere, Giuseppe. -
Unit root test in a threshold autoregression : Asymptotic theory and residual-based block bootstrap /
Tekijä: Seo, Myung Hwan. -
Admissible and nonadmissible tests in unit-root-like situations /
Tekijä: Ploberger, Werner. -
Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility /
Tekijä: Cavaliere, Giuseppe. -
Cointegration for periodically integrated processes /
Tekijä: Castro, Tomas Del Barrio.