Nonparametric estimation of the diffusion coefficient of stochastic volatility models /
Zapisane w:
| 1. autor: | Reno, Roberto. |
|---|---|
| Format: | Artykuł |
| Język: | English |
| Hasła przedmiotowe: | |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
Podobne zapisy
-
Asymptotic properties of nonparametric frontier estimators /
od: Horvath, Lajos. -
Nonparametric estimation in econometrics /
od: Ioannides, D. A. -
Nonparametric estimation in time series with measurement errors /
od: Ioannides, D. A. -
Randomized unbiased nonparametric estimates of nonestimable functionals /
od: Rychlik, Tomasz. -
Asymptotics and consistent bootstraps for DEA estimators in nonparametric frontier models /
od: Kneip, Alois.