Unit root test in a threshold autoregression : Asymptotic theory and residual-based block bootstrap /
Đã lưu trong:
Tác giả chính: | Seo, Myung Hwan. |
---|---|
Định dạng: | Bài viết |
Ngôn ngữ: | English |
Những chủ đề: | |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
---|
Những quyển sách tương tự
-
Testing for seasonal unit roots in periodic integrated autoregressive processes /
Bỡi: Castro, Tomas Del Barrio. -
Regime-switching autoregressive coefficients and the asymptotics for unit root tests : Notes and problems /
Bỡi: Cavaliere, Giuseppe. -
Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility /
Bỡi: Cavaliere, Giuseppe. -
Admissible and nonadmissible tests in unit-root-like situations /
Bỡi: Ploberger, Werner. -
Distribution-free tests of fractional cointegration /
Bỡi: Hualde, Javier.