Approximation of multiple stochastic integrals and its application to stochastic differential equations /

Mã QR

Approximation of multiple stochastic integrals and its application to stochastic differential equations /

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Li, C. W.
Tác giả khác:	Liu, X. Q.
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	English
Những chủ đề:	Brownian motions Chen series Discretization Lyndon basis Multiple Ito integrals Philip Hall basis Shuffle algebra
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus
Bỡi: Le Gall, Jean-FranÃ§ois
Được phát hành: (2016)

Thiết kế chương trình với Visual Basic
Bỡi: Lê, Đức Hùng
Được phát hành: (2004)

Quantization in Astrophysics, Brownian Motion and Supersymmetry
Bỡi: Smarandache, Florentin, et al.
Được phát hành: (2012)

A measure theoretic basis theorem for II12 /
Bỡi: Fujita, Hiroshi.

Strong laws of large numbers for negatively dependent random elements /
Bỡi: Patterson, Ronald F.

A Method for Mining Association Rules
Bỡi: Trương, Chí Tín, et al.
Được phát hành: (2011)

Green, brown, and probability & brownian motion on the line
Bỡi: Chung, Kai Lai
Được phát hành: (2002)

Green, Brown, and probability & Brownian motion on the line /
Bỡi: Chung, Kai Lai, 1917-
Được phát hành: (2002)

Realization of simple Lie algebras via Hall algebras of tame hereditary algebras /
Bỡi: Asashiba, Hideto.

On some ergodic theorems for a Brownian motion on a compact manifold and an Ornstein-Uhlenbeck process /
Bỡi: Yamazaki, Youichi.

Stochastic differential equations : an introduction with applications /
Bỡi: Øksendal, B. K. 1945-
Được phát hành: (2003)

Radial basis function neural network for power system transient energy margin estimation /
Bỡi: Karami, Ali.

Markov or non-Markov property of cM-X processes /
Bỡi: Matsumoto, Hiroyuki.

Cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học :
Bỡi: Vũ, Đăng Độ
Được phát hành: (2010)

Stochastic Differential-algebraic Equations of Index
Bỡi: Nguyễn Đình, Công, et al.
Được phát hành: (2015)

Stochastic Differential-algebraic Equations of Index
Bỡi: Nguyễn Đình, Công, et al.
Được phát hành: (2018)

On stable numerical approximation for non autonomous stochastic differential equations with H¨older continuous diffusion coefficient
Bỡi: Lương, Đức Trọng, et al.
Được phát hành: (2023)

Stochastic partial differential equations and applications - VII
Bỡi: Prato, Giuseppe Da
Được phát hành: (2006)

Second order nonlinear stochastic differential equations /
Bỡi: Rao, M. M.

Theory of Stochastic Differential Equations with Jumps and Applications
Bỡi: SITU, Rong
Được phát hành: (2020)

Modeling and Stochastic Learning for Forecasting in High Dimensions
Bỡi: Antoniadis, Anestis, et al.
Được phát hành: (2015)

Inertial manifolds for discrete approximations of evolution equations : Convergence and applications /
Bỡi: Kobayasi, Kazuo.

Growth of an enterprise :
Bỡi: Bouman, P. J.
Được phát hành: (1970)

Approximation of Stochastic Invariant Manifolds
Bỡi: Chekroun, Mickaël D, et al.
Được phát hành: (2015)

Green, Brown, and probability & Brownian motion on the line
Bỡi: Chung, Kai Lai
Được phát hành: (2002)

Intraphylum diversity and complex evolution of cyanobacterial aminoacyl-tRNA synthetases /

Quantum stochastic differential equations in terms of quantum white noise /
Bỡi: Obata, Nobuaki.

Stochastic Partial Differential Equations. 1st ed. 2017
Bỡi: Lototsky, Sergey V., et al.
Được phát hành: (2020)

Wick product of white noise operators and quantum stochastic differential equations /
Bỡi: Obata, Nobuaki.

First integrals for difference equations /
Bỡi: Arriola, Leon.

Linear Stochastic Systems: A Geometric Approach to Modeling, Estimation and Identification
Bỡi: Lindquist, Anders, et al.
Được phát hành: (2015)

Path Integrals in Physics. Volume I: Stochastic Processes and Quantum Mechanics
Bỡi: Chaichian, Masud, et al.
Được phát hành: (2015)

Stochastic integration via white noise analysis /
Bỡi: Kuo, Hui-Hsiung.

Regression asymptotics using martingale convergence methods /
Bỡi: Ibragimov, Rustam.

Green, Brown, and probability
Bỡi: Chung, Kai Lai
Được phát hành: (1995)

Homogenization for stochastic partial differential equations derived from nonlinear filterings with feedback /
Bỡi: Ichihara, Naoyuki.

First order algebraic differential equations : a differential algebraic approach /
Bỡi: Matsuda, Michihiko, 1938-
Được phát hành: (1980)

Convergence of stochastic integrals with respect to Hilbert-valued semimartingales /
Bỡi: Xie, Yingchao.

Toán cao cấp; T1
Được phát hành: (1997)

Multiple exponential integrability for Riesz potentials of functions in Orlicz classes /
Bỡi: Mizuta, Yoshihiro.