Dynamic programming methods for the American option pricing problem with stochastic volatility /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | Mastroeni, Loretta. |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
مواد مشابهة
-
Fractional cointegration in stochastic volatility models /
بواسطة: Silva, Afonso Goncalves da. -
Optimization of Stochastic Discrete Systems and Control on Complex Networks
بواسطة: Lozovanu, Dmitrii, وآخرون
منشور في: (2015) -
Global Uncertainty and the Volatility
of Agricultural Commodities Prices
بواسطة: Munier, Bertrand R
منشور في: (2014) -
Stability for the integro-differential variational inequalities of the American option pricing problem /
بواسطة: Mastroeni, Loretta. -
Introduction to stochastic programming /
بواسطة: Birge, John R.
منشور في: (1997)