Stochastic processes and applications to mathematical finance : proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium

This book presents tutorial and expository articles on stochastic calculus applications in finance, based on lectures from the Ritsumeikan conference. The content covers nonparametric volatility estimation using harmonic analysis, credit derivative hedging, large trader-insider models, and pricing m...

Täydet tiedot

Tallennettuna:
Bibliografiset tiedot
Muut tekijät: Akahori, Jiro (Toimittaja), Ogawa, Shigeyoshi (Toimittaja), editor (Toimittaja)
Aineistotyyppi: Kirja
Kieli:Vietnamese
Julkaistu: Singapore World Scientific 2006
Aiheet:
Tagit: Lisää tagi
Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!
Thư viện lưu trữ: Thư viện Trường Đại học Nam Cần Thơ

Samankaltaisia teoksia