Fat-tailed and skewed asset return distributions : Implications for risk management, portfolio selection, and option pricing

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal:  Rachev, Sveltozar T
Formato: Sách
Lenguaje:Undetermined
Publicado:  John Wiley & Sons  2005
Materias:
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Thư viện lưu trữ: Trung tâm Thư viện - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh