Application of modern financial theory to measure the risks in investing shares on Vietnam's stock market
Đã lưu trong:
| Ngôn ngữ: | vie |
|---|---|
| Truy cập trực tuyến: | https://dlib.udn.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=9341 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu số, Đại học Đà Nẵng |
|---|
Những quyển sách tương tự
-
The theory and application of spectral risk measures in Vietnam
Bỡi: Ho, Hong Hai, et al.
Được phát hành: (2023) -
The impact of geopolitical risk on the stock market and stock bubbles in Vietnam: A mediation model
Bỡi: Phuong, Lan, et al.
Được phát hành: (2025) -
Applying three VaR (value at risk) approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stocks basket in HOSE
Bỡi: Nguyen, Quang Thinh, et al.
Được phát hành: (2023) -
TrimTabs Investing: Using Liquidity Theory to Beat the Stock Market /
Bỡi: Biderman Charles
Được phát hành: (2005) -
Trim Tabs investing : Using liquidity theory to beat the stock market
Bỡi: Biderman, Charles
Được phát hành: (2005)