Application of modern financial theory to measure the risks in investing shares on Vietnam's stock market
שמור ב:
| שפה: | vie |
|---|---|
| גישה מקוונת: | https://dlib.udn.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=9341 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
| Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu số, Đại học Đà Nẵng |
|---|
פריטים דומים
-
The theory and application of spectral risk measures in Vietnam
מאת: Ho, Hong Hai, et al.
יצא לאור: (2023) -
The impact of geopolitical risk on the stock market and stock bubbles in Vietnam: A mediation model
מאת: Phuong, Lan, et al.
יצא לאור: (2025) -
Applying three VaR (value at risk) approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stocks basket in HOSE
מאת: Nguyen, Quang Thinh, et al.
יצא לאור: (2023) -
TrimTabs Investing: Using Liquidity Theory to Beat the Stock Market /
מאת: Biderman Charles
יצא לאור: (2005) -
Trim Tabs investing : Using liquidity theory to beat the stock market
מאת: Biderman, Charles
יצא לאור: (2005)