Mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam = The cointegration relationship between the interest rates in the Vietnam bond market

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng là lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn một năm, hai năm, ba năm, năm năm từ ngày 08/6/2009 đến ngày 31/12/2019 với hai phương pháp kiểm tra đồng tíc...

ver descrição completa

Na minha lista:

Detalhes bibliográficos
Những tác giả chính:	Nguyễn, Thanh H�, Bùi, Huy Tùng
Formato:	Artigo
Idioma:	Vietnamese
Publicado em:	2022
Assuntos:	Thị trường trái phiếu Lãi suất Đồng tích hợp Cấu trúc kỳ hạn Giả thuyết kỳ vọng Mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn
Acesso em linha:	http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49453
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

Thư viện lưu trữ:	Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

id	oai:localhost:TVDHKT-49453
record_format	dspace
spelling	oai:localhost:TVDHKT-494532023-09-27T16:28:07Z Mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam = The cointegration relationship between the interest rates in the Vietnam bond market Nguyễn, Thanh Hà Bùi, Huy Tùng Thị trường trái phiếu Lãi suất Đồng tích hợp Cấu trúc kỳ hạn Giả thuyết kỳ vọng Mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng là lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn một năm, hai năm, ba năm, năm năm từ ngày 08/6/2009 đến ngày 31/12/2019 với hai phương pháp kiểm tra đồng tích hợp tuyến tính và phi tuyến. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy các cặp lãi suất kỳ hạn một năm và hai năm, một năm và ba năm có mối quan hệ đồng tích hợp tuyến tính trong khi lãi suất kỳ hạn một năm và năm năm có mối quan hệ đồng tích hợp phi tuyến theo mô hình hiệu chỉnh sai số chuyển tiếp trơn. Ngoài ra, giả thuyết kỳ vọng bị bác bỏ. Kết quả nghiên cứu đề xuất rằng nhà đầu tư có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận do chênh lệch lợi suất trái phiếu và nhà hoạch định chính sách có thể tác động đến lãi suất dài hạn thông qua ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn. 2022-12-13T06:53:17Z 2022-12-13T06:53:17Z 2022 Article Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 300, trang 22-31 1859-0012 http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49453 vi
institution	Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
collection	DSpace
language	Vietnamese
topic	Thị trường trái phiếu Lãi suất Đồng tích hợp Cấu trúc kỳ hạn Giả thuyết kỳ vọng Mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn
spellingShingle	Thị trường trái phiếu Lãi suất Đồng tích hợp Cấu trúc kỳ hạn Giả thuyết kỳ vọng Mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn Nguyễn, Thanh Hà Bùi, Huy Tùng Mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam = The cointegration relationship between the interest rates in the Vietnam bond market
description	Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng là lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn một năm, hai năm, ba năm, năm năm từ ngày 08/6/2009 đến ngày 31/12/2019 với hai phương pháp kiểm tra đồng tích hợp tuyến tính và phi tuyến. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy các cặp lãi suất kỳ hạn một năm và hai năm, một năm và ba năm có mối quan hệ đồng tích hợp tuyến tính trong khi lãi suất kỳ hạn một năm và năm năm có mối quan hệ đồng tích hợp phi tuyến theo mô hình hiệu chỉnh sai số chuyển tiếp trơn. Ngoài ra, giả thuyết kỳ vọng bị bác bỏ. Kết quả nghiên cứu đề xuất rằng nhà đầu tư có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận do chênh lệch lợi suất trái phiếu và nhà hoạch định chính sách có thể tác động đến lãi suất dài hạn thông qua ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn.
format	Article
author	Nguyễn, Thanh Hà Bùi, Huy Tùng
author_facet	Nguyễn, Thanh Hà Bùi, Huy Tùng
author_sort	Nguyễn, Thanh Hà
title	Mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam = The cointegration relationship between the interest rates in the Vietnam bond market
title_short	Mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam = The cointegration relationship between the interest rates in the Vietnam bond market
title_full	Mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam = The cointegration relationship between the interest rates in the Vietnam bond market
title_fullStr	Mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam = The cointegration relationship between the interest rates in the Vietnam bond market
title_full_unstemmed	Mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam = The cointegration relationship between the interest rates in the Vietnam bond market
title_sort	mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu việt nam = the cointegration relationship between the interest rates in the vietnam bond market
publishDate	2022
url	http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49453
_version_	1848641207584948224

Mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam = The cointegration relationship between the interest rates in the Vietnam bond market

Registos relacionados