The stable relationship between crude oil price and petrol price: Evidence from multivariate GARCH models
This study investigates the relationship between crude oil price and petrol price as well as their behaviour using daily U.S. price series in the period from January 11th 1988 to May 20th 2011. We find that univariate GARCH(1,1) is likely the most suitable model to measure the volatility of relat...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Journal article |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Được phát hành: |
Chiang Mai University (Chiang Mai, Thailand)
2022
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/834 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|