Mối quan hệ giữa các biến kinh tế vĩ mô và chỉ số giá chứng khoán: Bằng chứng từ thị trường Việt Nam
Bài viết xem xét tác động của các biến kinh tế vĩ mô lên chỉ số giá chứng khoán của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua phân tích một tập dữ liệu chuỗi thời gian theo tháng trong giai đoạn 2010-2017. Kết quả cho thấy, mối quan hệ nghịch chiều giữa chỉ số giá chứng khoán và các biến kinh tế...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Journal article |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Được phát hành: |
Bộ Tài chính
2022
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/844 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| Tóm tắt: | Bài viết xem xét tác động của các biến kinh tế vĩ mô lên chỉ số giá chứng khoán của thị trường
chứng khoán Việt Nam thông qua phân tích một tập dữ liệu chuỗi thời gian theo tháng trong giai
đoạn 2010-2017. Kết quả cho thấy, mối quan hệ nghịch chiều giữa chỉ số giá chứng khoán và các
biến kinh tế vĩ mô khác. Trong dài hạn, các biến giá dầu thô, vốn đầu tư nước ngoài, chỉ số sản xuất
công nghiệp và cung tiền mở rộng (M2) có tác động tích cực đối với chỉ số giá chứng khoán. Ngược
lại, trong ngắn hạn, lạm phát lại có tác động tích cực đối với thị trường chứng khoán. Như vậy hàm
ý rằng, các thông tin kinh tế vĩ mô có thể được dùng để dự báo chỉ số chứng khoán của thị trường
chứng khoán Việt Nam. Nếu chỉ số giá chứng khoán phản ánh chính xác các thay đổi trong các biến
kinh tế vĩ mô, thì hiển nhiên nó được xem là chỉ báo quan trọng trong quá trình hoạch định chính
sách của Chính phủ. |
|---|