NGHIÊN CỨU “HÀNH VI BẦY ĐÀN” TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Using a regression model of the cross-sectional dispersion in stock returns, this study investigates investor herding behavior in Vietnamese stock market spanning the period from June 01, 2007 to November 30, 2015. We find that herding behavior is present in both Ho Chi Minh and Hanoi Stock Exchange...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Bài viết |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Được phát hành: |
Trường Đại học Đà Lạt
2023
|
| Truy cập trực tuyến: | https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/152 https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/114236 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| id |
oai:scholar.dlu.edu.vn:DLU123456789-114236 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
oai:scholar.dlu.edu.vn:DLU123456789-1142362023-10-27T14:43:50Z NGHIÊN CỨU “HÀNH VI BẦY ĐÀN” TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Đoàn, Anh Tuấn Hoàng, Mai Phương Using a regression model of the cross-sectional dispersion in stock returns, this study investigates investor herding behavior in Vietnamese stock market spanning the period from June 01, 2007 to November 30, 2015. We find that herding behavior is present in both Ho Chi Minh and Hanoi Stock Exchanges. Importantly, the results show an asymmetry in level of herding behavior in which the herding effect appears to be stronger during falling markets than during rising markets. The study also highlights important policy implications that can help to reduce investors’ complicated nonlinear reactions in the Vietnamese Stock market. 2023-03-04T08:23:11Z 2023-03-04T08:23:11Z 2017 Article 0866-787X https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/152 https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/114236 10.37569/DalatUniversity.7.1.152(2017) vi Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, Tập 7, Số 1; tr. 96-108 application/pdf Trường Đại học Đà Lạt |
| institution |
Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
| collection |
Thư viện số |
| language |
Vietnamese |
| description |
Using a regression model of the cross-sectional dispersion in stock returns, this study investigates investor herding behavior in Vietnamese stock market spanning the period from June 01, 2007 to November 30, 2015. We find that herding behavior is present in both Ho Chi Minh and Hanoi Stock Exchanges. Importantly, the results show an asymmetry in level of herding behavior in which the herding effect appears to be stronger during falling markets than during rising markets. The study also highlights important policy implications that can help to reduce investors’ complicated nonlinear reactions in the Vietnamese Stock market. |
| format |
Article |
| author |
Đoàn, Anh Tuấn Hoàng, Mai Phương |
| spellingShingle |
Đoàn, Anh Tuấn Hoàng, Mai Phương NGHIÊN CỨU “HÀNH VI BẦY ĐÀN” TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM |
| author_facet |
Đoàn, Anh Tuấn Hoàng, Mai Phương |
| author_sort |
Đoàn, Anh Tuấn |
| title |
NGHIÊN CỨU “HÀNH VI BẦY ĐÀN” TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM |
| title_short |
NGHIÊN CỨU “HÀNH VI BẦY ĐÀN” TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM |
| title_full |
NGHIÊN CỨU “HÀNH VI BẦY ĐÀN” TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM |
| title_fullStr |
NGHIÊN CỨU “HÀNH VI BẦY ĐÀN” TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM |
| title_full_unstemmed |
NGHIÊN CỨU “HÀNH VI BẦY ĐÀN” TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM |
| title_sort |
nghiên cứu “hành vi bầy đàn” trên thị trường chứng khoán việt nam |
| publisher |
Trường Đại học Đà Lạt |
| publishDate |
2023 |
| url |
https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/152 https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/114236 |
| _version_ |
1819769755467251712 |