Do average higher moments predict aggregate returns in emerging stock markets?
Purpose It has been demonstrated in the US market that expected market excess returns can be predicted using the average higher-order moments of all firms. This study aims to empirically test this theory in emerging markets. Design/methodology/ap...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Bài viết |
| Ngôn ngữ: | English |
| Được phát hành: |
University of Economics Ho Chi Minh City
2023
|
| Truy cập trực tuyến: | https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JABES-08-2021-0140/full/html http://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/115467 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|