Applying three VaR (value at risk) approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stocks basket in HOSE

Mã QR

Applying three VaR (value at risk) approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stocks basket in HOSE

This study examines and applies the three statistical value at risk models including variance-covariance, historical simulation, and Monte Carlo simulation in measuring market risk of VN-30 portfolio of Ho Chi Minh stock exchange (HOSE) in Vietnam stock market and some back-testing techniques in ass...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Nguyen, Quang Thinh, Vo, Thi Quy
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	University of Economics Ho Chi Minh City 2023
Truy cập trực tuyến:	http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=6648383a-73f8-425a-b658-53afe2117bad http://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/115542
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Measuring market risk with value at risk
Bỡi: Penza, Pietro
Được phát hành: (2001)

Measuring market risk with value at risk
Bỡi: Penza, Pietro
Được phát hành: (2001)

Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates /
Bỡi: Gao, Feng.

Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization : the ideal risk, uncertainty, and performance measures
Bỡi: Rachev, Svetlozar T
Được phát hành: (2008)

Hedge funds : Insights in performance measurement, risk analysis, and portfolio allocation
Được phát hành: (2005)

Optimal portfolio modeling : Models to maximize return and control risk in Excel and R + CD-ROM
Bỡi: McDonnell, Philip
Được phát hành: (2008)

The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization
Bỡi: Unger, Albina
Được phát hành: (2015)

Managing credit risk in corporate bond portfolios :
Bỡi: Ramaswam, Srichander
Được phát hành: (2004)

Business Value of IT: Managing Risks, Optimizing Performance and Measuring Results, The
Bỡi: S. Harris, Michael, et al.
Được phát hành: (2009)

Three effects of stock repurchase on rival firms in Vietnam
Bỡi: Nguyen, Thi Hong Hoa, et al.
Được phát hành: (2023)

Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization :
Bỡi: Rachev, S. T
Được phát hành: (2008)

Managing lease portfolios : How to increase income and control risk
Bỡi: Walker, Townsend
Được phát hành: (2006)

Contrarian ripple trading : A low-risk strategy to profiting from short-term stock trades
Bỡi: McNamara, Aidan J.
Được phát hành: (2008)

Applied Asset and Risk Management: A Guide to Modern Portfolio Management and Behavior-Driven Markets
Bỡi: Schulmerich, Marcus, et al.
Được phát hành: (2015)

Risk Management and Value
Bỡi: Bellalah, Mondher, et al.
Được phát hành: (2012)

Managing credit risk in corporate bond portfolios : A practitioner’s guide
Bỡi: Ramaswamy, Srichander
Được phát hành: (2004)

Valuing health risk in agriculture :
Bỡi: Jianjun, Jin
Được phát hành: (2017)

Private Equity: Transforming Public Stock Into Private Equity to Create Value
Bỡi: Bierman, Harold. Jr.
Được phát hành: (2011)

Active index investing : Maximizing portfolio performance and minimizing risk through global index strategies
Bỡi: Schoenfeld, Steven A
Được phát hành: (2004)

The Value of Social Media for Predicting Stock Returns: Preconditions, Instruments and Performance Analysis
Bỡi: Nofer, Michael
Được phát hành: (2015)

Optimization of Pharmaceutical R&D Programs and Portfolios
Bỡi: Antonijevic, Zoran
Được phát hành: (2015)

Risk management and value creation in financial institutions
Bỡi: Schroeck, Gerhard
Được phát hành: (2002)

The theory and application of spectral risk measures in Vietnam
Bỡi: Ho, Hong Hai, et al.
Được phát hành: (2023)

Japanese stocks :
Bỡi: Matsumoto, Toru
Được phát hành: (1989)

Taking Stock :
Bỡi: Eagle, Josh
Được phát hành: (2003)

Taking stock :
Được phát hành: (2012)

Minding the stock :
Được phát hành: (2009)

Taking stock :
Được phát hành: (2012)

Taking stock :
Bỡi: Suri, Vivek
Được phát hành: (2005)

Taking stock :
Được phát hành: (2011)

Understanding stocks
Bỡi: Michael Sincere
Được phát hành: (2018)

Fat-tailed and skewed asset return distributions : Implications for risk management, portfolio selection, and option pricing
Bỡi: Rachev, Sveltozar T
Được phát hành: (2005)

Ảnh hưởng của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu niêm yết trên HOSE = Effect of accounting information on financial statements on stock prices of companies listed on HOSE
Bỡi: Nguyễn, Thanh Tú
Được phát hành: (2023)

Risk management : value at risk and beyond /
Được phát hành: (2002)

Two- and three-dimensional models for risk assessment of radiation-enhanced colorectal tumorigenesis /
Bỡi: Roig, Andres I.

Ứng dụng ngôn ngữ R trong phân tích dữ liệu chứng khoán = Application of R language in stock data analysis
Bỡi: Đồng, Thị Hồng Ngọc, et al.
Được phát hành: (2023)

The Japanese stock market :
Bỡi: Sakakibara, Shigeki
Được phát hành: (1988)

Stock market rules :
Bỡi: Sheimo, Michael D.
Được phát hành: (1994)

Stock market primer
Bỡi: Rosenberg, Claude N.
Được phát hành: (1974)

Morningstar stocks 500 :
Bỡi: Arnott, Amy C.
Được phát hành: (2002)