Determinants of capital structure of listed firms in Vietnam: A quantile regression approach
This study empirically examines the link between firm characteristics and leverage using the data of Vietnamese non-financial listed firms from 2006 to 2015. In addition to traditional panel data methods, we employ a conditional quantile regression that unveils the behavior of regressors throughout...
Đã lưu trong:
Những tác giả chính: | Nguyen, Thi Canh, Nguyen, Thanh Liem, Tran, Hung Son |
---|---|
Định dạng: | Bài viết |
Ngôn ngữ: | English |
Được phát hành: |
University of Economics Ho Chi Minh City
2023
|
Truy cập trực tuyến: | http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=a38fa84a-4f7e-4312-ba7e-d41b4be0e48b https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/115545 |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
---|
Những quyển sách tương tự
-
The Fama-French Three-Factor Model in Vietnam - A Quantile Regression Approach
Bỡi: Tran, Thi Tuan Anh
Được phát hành: (2024) -
Applying quantile regression to determine the effects of household characteristics on household saving rates in Vietnam
Bỡi: Hua, Thanh Xuan, et al.
Được phát hành: (2023) -
Quantile regression with mismeasured covariates /
Bỡi: Schennach, Susanne M. -
A Study on Optimal Capital Structure of Vietnamese Real Estate Listed Firms
Bỡi: Dao, Thi Thanh Binh, et al.
Được phát hành: (2024) -
Investigating the gender wage gap in Vietnam by quantile regression: Sticky floor or glass ceiling
Bỡi: Tr?n, Th? Tu?n Anh
Được phát hành: (2023)