Định giá quyền chọn sử dụng Garch và mô hình Black-Scholes: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Đã lưu trong:
Những tác giả chính: | Lê, Thị Anh Đào, Ngô, Văn Toàn |
---|---|
Định dạng: | Bài viết |
Ngôn ngữ: | Vietnamese |
Được phát hành: |
2023
|
Những chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=297235 https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/117464 |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
---|
Những quyển sách tương tự
-
Ứng dụng mô hình Black-Scholes định giá quyền chọn VN30 /
Bỡi: Phạm Hữu Hồng Thái, TS. -
Ứng dụng mô hình Garch trong xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Chí Đức, et al.
Được phát hành: (2024) -
Ứng dụng mô hình Garch trong xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Chí Đức, et al.
Được phát hành: (2024) -
Mô hình GARCH trong dự báo sự biến động của giá dầu thế giới
Bỡi: Nguyễn, Ngọc Thạch, et al.
Được phát hành: (2024) -
Phương trình vi phân ngẫu nhiên áp dụng trong tài chính mô hình Black-Scholes :
Bỡi: Lê, Hồ Ngọc Toản
Được phát hành: (2010)