Tác động của các biến vĩ mô lên độ biến động thị trường chứng khoán – Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng mô hình GARCH-MIDAS tại Việt Nam
Đã lưu trong:
Những tác giả chính: | Nguyễn, Thị Liên, Nguyễn, Thị Minh, Hoàng, Thị Thu H |
---|---|
Định dạng: | Bài viết |
Ngôn ngữ: | Vietnamese |
Được phát hành: |
2023
|
Những chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=327622 https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/149259 |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
---|
Những quyển sách tương tự
-
Kiểm định vai trò tài sản trú ẩn an toàn của vàng đối với chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19: Tiếp cận bằng DCC-GARCH
Bỡi: Trần, Thị Tuấn Anh
Được phát hành: (2023) -
ảnh hưởng của lạm phát đến độ biến động giá cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Bỡi: Võ, Quốc Anh, et al.
Được phát hành: (2019) -
Đo lường tác động của các yếu tố tâm lý tới thị trường chứng khoán Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Thị Nhung, et al.
Được phát hành: (2023) -
Ước tính tác động của các yếu tố lên thời gian sống sót của khoản vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại bằng mô hình LAPLACE
Bỡi: Đoàn, Trọng Tuyên, et al.
Được phát hành: (2023) -
Ảnh hưởng của quy mô, giá trị, beta tới hiệu ứng momentum ngắn hạn trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Thị Yến
Được phát hành: (2023)