$Nghiệm phân rã của phương trình vi tích phân ngẫu nhiên với chuyển động Brown bậc phân thứ = Decay solution for stochastic integro-differential equations driven by fractional brownian motion$
Mã QR

Mã QR

Nghiệm phân rã của phương trình vi tích phân ngẫu nhiên với chuyển động Brown bậc phân thứ = Decay solution for stochastic integro-differential equations driven by fractional brownian motion

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Nguyễn, Nhƣ Quân, Nguyễn, Ngọc Viên
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2023
Những chủ đề:	Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Tây Bắc)
Truy cập trực tuyến:	https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=343110 https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/171063
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Green, Brown, and probability & Brownian motion on the line
Bỡi: Chung, Kai Lai
Được phát hành: (2002)

Green, brown, and probability & brownian motion on the line
Bỡi: Chung, Kai Lai
Được phát hành: (2002)

Green, Brown, and probability & Brownian motion on the line /
Bỡi: Chung, Kai Lai, 1917-
Được phát hành: (2002)

Fractional Brownian Motion - Approximations and Projections
Bỡi: Banna
Được phát hành: (2020)

Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus
Bỡi: Le Gall, Jean-FranÃ§ois
Được phát hành: (2016)

Alternative frequency and time domain versions of fractional Brownian motion /
Bỡi: Davidson, James.

Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus . 1st ed.
Bỡi: Gall, Jean-François Le
Được phát hành: (2020)

A Remark on Non-Markov Property of a Fractional Brownian Motion /
Bỡi: Đặng Phước Huy.

Brownian Motion
Bỡi: Philipse, Albert P.
Được phát hành: (2020)

Nonlinear integro-differential equations with time delay in Hilbert space /
Bỡi: Maruo, Kenji.

A Volterra integro-differential equation without initial conditions /
Bỡi: Sforza, Daniela.

Extended backward differentiation methods in the numerical solution of neutral Volterra integro-differential equations /
Bỡi: Makroglou, Athena.

On a nonlinear degenerate integro-differential equation of hyperbolic type with a strong dissipation /
Bỡi: Ono, Kosuke.

An Invitation to Sample Paths of Brownian Motion
Bỡi: Peres, Yuval
Được phát hành: (2010)

Quantization in Astrophysics, Brownian Motion and Supersymmetry
Bỡi: Smarandache, Florentin, et al.
Được phát hành: (2012)

Stochastic differential equations : an introduction with applications /
Bỡi: Øksendal, B. K. 1945-
Được phát hành: (2003)

Mathematical programming methods in the numerical solution of Volterra integral and integro-differential equations with weakly-singular kernel /

Stochastic Differential-algebraic Equations of Index
Bỡi: Nguyễn Đình, Công, et al.
Được phát hành: (2015)

Stochastic Differential-algebraic Equations of Index
Bỡi: Nguyễn Đình, Công, et al.
Được phát hành: (2018)

Approximation of multiple stochastic integrals and its application to stochastic differential equations /
Bỡi: Li, C. W.

Stochastic partial differential equations and applications - VII
Bỡi: Prato, Giuseppe Da
Được phát hành: (2006)

Second order nonlinear stochastic differential equations /
Bỡi: Rao, M. M.

Theory of Stochastic Differential Equations with Jumps and Applications
Bỡi: SITU, Rong
Được phát hành: (2020)

Stability for the integro-differential variational inequalities of the American option pricing problem /
Bỡi: Mastroeni, Loretta.

Fractional Order Differentiation and Robust Control Design: CRONE, H-infinity and Motion Control
Bỡi: Sabatier, J, et al.
Được phát hành: (2015)

Reflected Brownian Motions in the KPZ Universality Class. 1st ed. 2017
Bỡi: Weiss, Thomas, et al.
Được phát hành: (2020)

Quantum stochastic differential equations in terms of quantum white noise /
Bỡi: Obata, Nobuaki.

Stochastic Partial Differential Equations. 1st ed. 2017
Bỡi: Lototsky, Sergey V., et al.
Được phát hành: (2020)

Wick product of white noise operators and quantum stochastic differential equations /
Bỡi: Obata, Nobuaki.

On some ergodic theorems for a Brownian motion on a compact manifold and an Ornstein-Uhlenbeck process /
Bỡi: Yamazaki, Youichi.

Exponential decay of stochastic oscillatory integrals on classical Wiener spaces /
Bỡi: Taniguchi, Setsuo.

Homogenization for stochastic partial differential equations derived from nonlinear filterings with feedback /
Bỡi: Ichihara, Naoyuki.

Hadamard-Type Fractional Differential Equations, Inclusions and Inequalities. 1st ed. 2017
Bỡi: Ahmad, Bashir, et al.
Được phát hành: (2020)

Fractional cointegration in stochastic volatility models /
Bỡi: Silva, Afonso Goncalves da.

Phép vi phân phân số yếu = A week fractional differential calculus
Bỡi: Nguyễn, Lê Hương
Được phát hành: (2023)

Decay of solutions of the wave equation with some localized dissipations /
Bỡi: Nakao, Mitsuhiro.

Bifurcation of rapidly decaying solutions for the Haraux-Weissler equation /
Bỡi: Hirose, Munemitsu.

On stable numerical approximation for non autonomous stochastic differential equations with H¨older continuous diffusion coefficient
Bỡi: Lương, Đức Trọng, et al.
Được phát hành: (2023)

Decay estimates for a quasilinear wave equation of Kirchhoff type /
Bỡi: Aassila, Mohammed.

The time decay to the Cauchy problem for semilinear dissipative wave equations /
Bỡi: Ono, Kosuke.