Mô hình GARCH trong dự báo sự biến động của giá dầu thế giới
Đã lưu trong:
Những tác giả chính: | Nguyễn, Ngọc Thạch, Lê, Hoàng Anh |
---|---|
Định dạng: | Bài viết |
Ngôn ngữ: | Vietnamese |
Được phát hành: |
2024
|
Những chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/237383 |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
---|
Những quyển sách tương tự
-
Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam = Application of ARCH, GARCH models to analyze the volatility of price of the VN30F1M future contract on the Vietnam derivative stock market
Bỡi: Nguyễn, Thị Hiên, et al.
Được phát hành: (2023) -
Ứng dụng mô hình Garch trong xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Chí Đức, et al.
Được phát hành: (2024) -
Định giá quyền chọn sử dụng Garch và mô hình Black-Scholes: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Bỡi: Lê, Thị Anh Đào, et al.
Được phát hành: (2023) -
Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình GARCH
Bỡi: Ngô, Văn Toàn, et al.
Được phát hành: (2024) -
Ứng dụng mô hình dữ liệu hỗn hợp trong dự báo tăng tưởng GDP của Việt Nam
Bỡi: Hoàng, Việt Phương, et al.
Được phát hành: (2023)