Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models

Mã QR

Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models

Throughout the period of preparing this monograph I have had the pleasure of collaborating with Katarina Juselius, who introduced me to the topic of cointegration by asking me to give some lectures on the basic paper by Clive Granger (1983). Since then we have worked on developing the theory in cl...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Johansen, S.
Định dạng:	Sách
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Oxford University Press 2012
Những chủ đề:	Econometrics
Truy cập trực tuyến:	http://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/30571
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Workbook on cointegration
Bỡi: Hansen, Peter Reinhard
Được phát hành: (1998)

Unit root and cointegration testing : Guest editors' introduction /
Bỡi: Lutkepohl, Helmut.

Identification and inference for econometric models
Được phát hành: (2005)

Mathematical Statistics: An Introduction to Likelihood Based Inference
Bỡi: Rossi
Được phát hành: (2020)

Simplicity, inference and modeling :
Được phát hành: (2001)

Estimation, inference and specification analysis
Bỡi: White, Halbert
Được phát hành: (1996)

Identification, weak instruments and statistical inference in econometrics
Bỡi: Dufour, Jean-Marie
Được phát hành: (2012)

Realtime sequential inference of static parameters with expensive likelihood calculations /
Bỡi: Robins, P.

Regularised maximum-likelihood inference of mixture of experts for regression and clustering
Bỡi: Huỳnh, Bảo Tuyên, et al.
Được phát hành: (2023)

Testing macroeconometric models
Bỡi: Fair, Ray C.
Được phát hành: (2012)

Time Series Models
Bỡi: Harvey, Andrew C.
Được phát hành: (2012)

Modelling economic series
Bỡi: Granger, C.W.J.
Được phát hành: (1990)

Econometric models and economic forecasts
Bỡi: Pindyck, Robert S
Được phát hành: (1991)

Multivariate Tests for Time Series Models
Bỡi: Lewis-Beck, Michael S.
Được phát hành: (2012)

Recursive Models of Dynamic Linear Economies
Bỡi: Hansen, L., et al.
Được phát hành: (2012)

Dynamic economic models in discrete time
Bỡi: Ferguson, B.S, et al.
Được phát hành: (2012)

Extremely intron-rich genes in the alveolate ancestors inferred with a flexible maximum-likelihood approach /
Bỡi: Csuros, Miklos.

State-space Models With Regime Switching : Classical and Gibbs-sampling Approaches With Applications
Bỡi: Kim, Chang-Jin, et al.
Được phát hành: (2012)

The Econometric Modelling of Financial Time Series : Third edition
Bỡi: Mills, Terence C, et al.
Được phát hành: (2013)

Fractional cointegration in stochastic volatility models /
Bỡi: Silva, Afonso Goncalves da.

Econometric models and economic forecasts
Bỡi: Pindyck, Robert S, et al.
Được phát hành: (2020)

Generalized autoregressive conditional correlation /

Guest editors' editorial : Recent developments in model selection and related areas /
Bỡi: Leeb, Hannes.

Introductory econometrics
Bỡi: Wooldridge, Jeffrey M
Được phát hành: (2016)

Mixture Rasch models with joint maximum likelihood estimation /
Bỡi: Willse, John T.

Modelling trends and cycles in economic time series
Bỡi: Mills, Terence C.
Được phát hành: (2003)

Contemporary Bayesian Econometrics and Statistics
Bỡi: Geweke, John
Được phát hành: (2012)

A concise introduction to econometrics
Bỡi: Franses, P.H.
Được phát hành: (2012)

Field experiments in economics
Bỡi: Harrison, G.W., et al.
Được phát hành: (2012)

Econometrics: Alchemy or science
Bỡi: Hendry, D.F.
Được phát hành: (2012)

Econometric theory and methods
Bỡi: Davidson, R, et al.
Được phát hành: (2012)

Probability, econometrics and truth
Bỡi: Keuzenkamp, Hugo A.
Được phát hành: (2012)

Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods
Bỡi: Fan, Jianqing, et al.
Được phát hành: (2012)

Spatial Econometrics
Bỡi: Arbia, Giuseppe
Được phát hành: (2012)

Time-series forecasting
Bỡi: Chatfield, Chris
Được phát hành: (2012)

Introduction to the Foundations of Econometrics
Bỡi: Bierens, Herman J.
Được phát hành: (2012)

Automatic Autocorrelation and Spectral Analysis
Bỡi: Broersen, M.T.
Được phát hành: (2012)

Forecasting with exponential smoothing
Bỡi: Hyndman, Rob J., et al.
Được phát hành: (2012)

Data Mining In Time Series Databases
Bỡi: Last , M., et al.
Được phát hành: (2012)

Microeconometrics: Methods and applications
Bỡi: Cameron, C., et al.
Được phát hành: (2012)