State-space Models With Regime Switching : Classical and Gibbs-sampling Approaches With Applications
State-space models and Markov-switching models have both been highly productive paths for research in econometrics because they address primary issues in our attempts to understand the economy. Unobserved variables are important actors in our stories about consumption behavior, unemployment, inflati...
Đã lưu trong:
Những tác giả chính: | Kim, Chang-Jin, Nelson, Charles R. |
---|---|
Định dạng: | Sách |
Ngôn ngữ: | English |
Được phát hành: |
MIT Press
2012
|
Những chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | http://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/30575 |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
---|
Những quyển sách tương tự
-
Bayesian estimation of graded response multilevel models using gibbs sampling : Formulation and illustration /
Bỡi: Natesan, Prathiba. -
Introductory econometrics : a modern approach
Bỡi: Wooldridge, Jeffrey M
Được phát hành: (2020) -
Gibbs States on Countable Sets /
Bỡi: Preston, Christopher J.
Được phát hành: (1974) -
Introductory econometrics : a modern approach, 6th Edition
Bỡi: Wooldridge, Jeffrey M.
Được phát hành: (2022) -
Modelling economic series
Bỡi: Granger, C.W.J.
Được phát hành: (1990)