State-space Models With Regime Switching : Classical and Gibbs-sampling Approaches With Applications

State-space models and Markov-switching models have both been highly productive paths for research in econometrics because they address primary issues in our attempts to understand the economy. Unobserved variables are important actors in our stories about consumption behavior, unemployment, inflati...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Kim, Chang-Jin, Nelson, Charles R.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: MIT Press 2012
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/30575
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Thư viện lưu trữ: Thư viện Trường Đại học Đà Lạt