Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến tỉ suất sinh lợi cổ phiếu niêm yết trên HSX

Sử dụng mô hình nhân tố, mô hình với ảnh hưởng cố định hoặc biến đổi, bài báo nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ suất lợi tức (TSLT) của các cổ phiếu tại thị trường chứng khoán (TTCK) VN. Kết quả nghiên cứu cho thấy TSLT chịu tác động của hai nhân tố cơ bản là lạm phát và chỉ số Nikkei, đại diệ...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Võ, Thị Thúy Anh, Nguyễn, Thanh Hải
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Vietnamese
Được phát hành: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2014
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/36995
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Thư viện lưu trữ: Thư viện Trường Đại học Đà Lạt
Miêu tả
Tóm tắt:Sử dụng mô hình nhân tố, mô hình với ảnh hưởng cố định hoặc biến đổi, bài báo nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ suất lợi tức (TSLT) của các cổ phiếu tại thị trường chứng khoán (TTCK) VN. Kết quả nghiên cứu cho thấy TSLT chịu tác động của hai nhân tố cơ bản là lạm phát và chỉ số Nikkei, đại diện cho tình hình kinh tế khu vực trong đó tác động của lạm phát mạnh hơn rất nhiều. Ngành công nghiệp và tiêu dùng chịu tác động tiêu cực của lạm phát ngoài kỳ vọng lớn nhất. Các cổ phiếu của các doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt chịu tác động của lạm phát thấp hơn. Tác động của chỉ số Nikkei yếu nhưng mức độ tác động đến cổ phiếu các ngành ít phân tán hơn.