Đánh giá tác động của biện pháp thu hẹp biên độ dao động giá lên rủi ro giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán VN
Thị trường chứng khoán VN giai đoạn từ cuối năm 2007 chứng kiến sự suy giảm mạnh. Vì vậy, bắt đầu từ tháng 3/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhiều lần điều chỉnh biên độ dao động giá cho phép, với mục đích ngăn chặn sự “hoảng loạn” của nhà đầu tư, giúp giảm bớt rủi ro trên thị trường. Về lý thu...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Bài viết |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Được phát hành: |
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
2014
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/37200 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| Tóm tắt: | Thị trường chứng khoán VN giai đoạn từ cuối năm 2007 chứng kiến sự suy giảm mạnh. Vì vậy, bắt đầu từ tháng 3/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhiều lần điều chỉnh biên độ dao động giá cho phép, với mục đích ngăn chặn sự “hoảng loạn” của nhà đầu tư, giúp giảm bớt rủi ro trên thị trường. Về lý thuyết, rủi ro có thể được định lượng thông qua độ biến thiên (volatility), đo bằng phương sai có điều kiện của chuỗi suất sinh lợi của cổ phiếu. Một mô hình hiệu quả và được sử dụng rộng rãi để mô hình hóa độ biến thiên là mô hình GARCH. Bài báo này sẽ sử dụng mô hình GARCH để đánh giá tác động của biện pháp giới hạn biên độ dao động giá lên rủi ro tại TTCKVN. |
|---|