Ước lượng hệ số beta của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE
Bài viết vận dụng phương pháp ước lượng thích hợp cực đại và phương pháp moment tổng quát cùng với các kiểm định Wald, kiểm định Fisher, kiểm định tỉ lệ thích hợp để ước lượng và kiểm định mô hình CAPM và mô hình CAPM zero. Từ đó, xây dựng quy trình ước lượng và kiểm định hệ số β phù hợp với quy...
Đã lưu trong:
Những tác giả chính: | Võ, Thị Thúy Anh, Phạm, Văn Sơn |
---|---|
Định dạng: | Bài viết |
Ngôn ngữ: | Vietnamese |
Được phát hành: |
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
2014
|
Những chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/37204 |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
---|
Những quyển sách tương tự
-
Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN
Bỡi: Phan, Đình Anh, et al.
Được phát hành: (2014) -
Tác động của thanh khoản đến suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán VN
Bỡi: Nguyễn, Anh Phong
Được phát hành: (2014) -
Beta-lactam antibiotics
Được phát hành: (1981) -
Conversion of beta-methylbutyric acid to beta-hydroxy-beta- methylbutyric acid by Galactomyces reessii /
Bỡi: Lee, I. Y. -
Đo lường rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống của thị trường cổ phiếu
Bỡi: Hồ, Viết Tiến
Được phát hành: (2014)