Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm

Sử dụng mô hình GARCH-in-Mean, bài viết nghiên cứu ảnh hưởng lan truyền của thông tin từ các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đến chỉ số VN-Index. Kết quả thực nghiệm cho thấy tỉ suất lợi tức trên chỉ số VN-Index có chịu ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Nguyễn, Hòa Nhân, Đặng, Tùng Lâm
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2014
Những chủ đề:	Ảnh hưởng lan truyền thông tin GARCH Thị trường chứng khoán Tỉ suất lợi tức
Truy cập trực tuyến:	http://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/37234
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

id	oai:scholar.dlu.edu.vn:DLU123456789-37234
record_format	dspace
spelling	oai:scholar.dlu.edu.vn:DLU123456789-372342014-11-23T23:49:18Z Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm Nguyễn, Hòa Nhân Đặng, Tùng Lâm Ảnh hưởng lan truyền thông tin GARCH Thị trường chứng khoán Tỉ suất lợi tức Sử dụng mô hình GARCH-in-Mean, bài viết nghiên cứu ảnh hưởng lan truyền của thông tin từ các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đến chỉ số VN-Index. Kết quả thực nghiệm cho thấy tỉ suất lợi tức trên chỉ số VN-Index có chịu ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới, đặc biệt từ thị trường Mỹ. Tuy nhiên, do tính bất ổn định của tỉ suất lợi tức nên rủi ro của thị trường VN không phụ thuộc vào thông tin từ các thị trường này 2014-04-26T09:06:46Z 2014-04-26T09:06:46Z 2012 Article 1859-1124 http://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/37234 vi Tạp chí Phát triển Kinh tế;số 261, 07-2012 application/pdf Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
institution	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt
collection	Thư viện số
language	Vietnamese
topic	Ảnh hưởng lan truyền thông tin GARCH Thị trường chứng khoán Tỉ suất lợi tức
spellingShingle	Ảnh hưởng lan truyền thông tin GARCH Thị trường chứng khoán Tỉ suất lợi tức Nguyễn, Hòa Nhân Đặng, Tùng Lâm Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm
description	Sử dụng mô hình GARCH-in-Mean, bài viết nghiên cứu ảnh hưởng lan truyền của thông tin từ các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đến chỉ số VN-Index. Kết quả thực nghiệm cho thấy tỉ suất lợi tức trên chỉ số VN-Index có chịu ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới, đặc biệt từ thị trường Mỹ. Tuy nhiên, do tính bất ổn định của tỉ suất lợi tức nên rủi ro của thị trường VN không phụ thuộc vào thông tin từ các thị trường này
format	Article
author	Nguyễn, Hòa Nhân Đặng, Tùng Lâm
author_facet	Nguyễn, Hòa Nhân Đặng, Tùng Lâm
author_sort	Nguyễn, Hòa Nhân
title	Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm
title_short	Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm
title_full	Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm
title_fullStr	Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm
title_full_unstemmed	Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm
title_sort	ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số vn-index - nghiên cứu thực nghiệm
publisher	Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
publishDate	2014
url	http://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/37234
_version_	1757671732140834816

Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm

Những quyển sách tương tự