An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes: Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine
This textbook, now in its third edition, offers a rigorous and self-contained introduction to the theory of continuous-time stochastic processes, stochastic integrals, and stochastic differential equations. Expertly balancing theory and applications, the work features concrete examples of modeling r...
Đã lưu trong:
Những tác giả chính: | Capasso, Vincenzo, Bakstein, David |
---|---|
Định dạng: | Sách |
Ngôn ngữ: | English |
Được phát hành: |
Springer
2015
|
Những chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/57458 |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
---|
Những quyển sách tương tự
-
Introduction to Stochastic Differential Equationswith Applications to Modelling in Biology and Finance
Bỡi: Braumann
Được phát hành: (2020) -
An introduction to stochastic processes /
Bỡi: Kannan, D.
Được phát hành: (1979) -
Introduction to stochastic processes
Bỡi: Vrbik, Jan
Được phát hành: (2010) - A smoothing algorithm for estimating stochastic, continuous time model parameters and its application to a simple climate model /
-
An introduction to stochastic modeling
Bỡi: Pinsky, Mark A, et al.
Được phát hành: (2015)