Stochastic Control Theory

This book offers a systematic introduction to the optimal stochastic control theory via the dynamic programming principle, which is a powerful tool to analyze control problems. First we consider completely observable control problems with finite horizons. Using a time discretization we construct a...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Nisio, Makiko
বিন্যাস: গ্রন্থ
ভাষা:English
প্রকাশিত: Springer 2015
বিষয়গুলি:
অনলাইন ব্যবহার করুন:https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/58438
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
Thư viện lưu trữ: Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

অনুরূপ উপাদানগুলি