Derivative securities /
The basics. The binomial model. The black-scholes model and extensions. Interest rate contracts, the HJM model, and extensions. Exotics.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Libro |
| Lingua: | English |
| Pubblicazione: |
Cincinnati, OH :
South-Western College,
2000.
|
| Edizione: | 2nd ed. |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne! !
|
| Thư viện lưu trữ: | Mạng thư viện Đại học Đà Nẵng |
|---|
| Riassunto: | The basics. The binomial model. The black-scholes model and extensions. Interest rate contracts, the HJM model, and extensions. Exotics. |
|---|---|
| Descrizione fisica: | xx, 684 p. : ill. ; 24cm. |
| ISBN: | 0538877405 |