Financial derivatives : Pricing, applications, and mathematics

This book offers a complete, succinct account of the principles of financial derivatives pricing. The first chapter provides readers with an intuitive exposition of basic random calculus. Concepts such as volatility and time, random walks, geometric Brownian motion, and Ito's lemma are discusse...

Descrizione completa

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Baz, Jamil
Natura: Libro
Lingua:Undetermined
Pubblicazione: Cambridge, UK Cambridge University Press 2003
Soggetti:
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne! !
Thư viện lưu trữ: Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ