Financial derivatives : Pricing, applications, and mathematics

This book offers a complete, succinct account of the principles of financial derivatives pricing. The first chapter provides readers with an intuitive exposition of basic random calculus. Concepts such as volatility and time, random walks, geometric Brownian motion, and Ito's lemma are discusse...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главный автор: Baz, Jamil
Формат:
Язык:Undetermined
Опубликовано: Cambridge, UK Cambridge University Press 2003
Предметы:
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
Thư viện lưu trữ: Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Схожие документы