Quantitative methods in derivatives pricing : An introduction to computational finance
Topics discussed include: A brief introduction to single-period pricing A self-contained, practical introduction to stochastic calculus, with an emphasis on practical applications; Introduction to continuous-time pricing; Generation of scenarios for simulation, discussing methods and accuracy in de...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
New York
Wiley
c2002
|
| Những chủ đề: | |
| Các nhãn: |
Engadir etiqueta
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|
| Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ |
|---|