Quantitative methods in derivatives pricing : An introduction to computational finance
Topics discussed include: A brief introduction to single-period pricing A self-contained, practical introduction to stochastic calculus, with an emphasis on practical applications; Introduction to continuous-time pricing; Generation of scenarios for simulation, discussing methods and accuracy in de...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | Tavella, Domingo |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | Undetermined |
| منشور في: |
New York
Wiley
c2002
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ |
|---|
مواد مشابهة
-
Derivative Security Pricing:
Techniques, Methods and Applications
بواسطة: Chiarella, Carl, وآخرون
منشور في: (2015) -
Derivatives :
بواسطة: Wilmott, Paul
منشور في: (1998) -
Derivatives : the theory and practice of financial engineering /
بواسطة: Wilmott, Paul.
منشور في: (1998) -
Interest rate models : theory and practice /
بواسطة: Brigo, Damiano, 1966-
منشور في: (2001) -
Martingale methods in financial modelling
بواسطة: Musiela, Marek
منشور في: (2007)