Quantitative methods in derivatives pricing : An introduction to computational finance
Topics discussed include: A brief introduction to single-period pricing A self-contained, practical introduction to stochastic calculus, with an emphasis on practical applications; Introduction to continuous-time pricing; Generation of scenarios for simulation, discussing methods and accuracy in de...
Đã lưu trong:
Tác giả chính: | Tavella, Domingo |
---|---|
Định dạng: | Sách |
Ngôn ngữ: | Undetermined |
Được phát hành: |
New York
Wiley
c2002
|
Những chủ đề: | |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ |
---|
Những quyển sách tương tự
-
Derivatives :
Bỡi: Wilmott, Paul
Được phát hành: (1998) -
Interest rate models : theory and practice /
Bỡi: Brigo, Damiano, 1966-
Được phát hành: (2001) -
Martingale methods in financial modelling
Bỡi: Musiela, Marek
Được phát hành: (2007) -
Interest rate models :
Bỡi: Brigo, Damiano
Được phát hành: (2001) -
A course in derivative securities :
Bỡi: Back, K. (Kerry)
Được phát hành: (2005)