Fat-Tailed and return distributions : Implications for risk management, portfolio selection, and option pricing

While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed, overwhelming empirical evidence shows otherwise. Yet many professionals don’t appreciate the highly statistical models that take this empirical evidence into consideration. Fat-Tailed and Skewed...

Descrición completa

Gardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Rachev, S. T.
Formato: Libro
Idioma:Undetermined
Publicado: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2005
Những chủ đề:
Các nhãn: Engadir etiqueta
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
Thư viện lưu trữ: Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ